Barra多因子模型是一个用于解释股票收益率与多种因子关联的风险分析模型,主要包括因子构建、因子收益模型、风险分析模型三大块。以下是关于Barra多因子模型的详细介绍:背景:在2018年8月,MSCI发布了最新的中国权益市场风险模型——Barra China Equity Model。相比之前的版本,CNE6在因子数量和合成方式上进行...
Barra多因子模型概括为三大块,包括因子构建、因子收益模型、风险分析模型。首先阐述Barra多因子模型的背景,在2018年8月,MSCI发布最新的中国权益市场风险模型—Barra China Equity Model,新版本CNE6在因子数量和合成方式上进行了显著更新。Barra模型解释了股票收益率与国家因子、行业因子和风格因子的关联。